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关于上证50ETF期权合条约分红调理的提示畅通牒

整理时间:2019-01-03 10:54 热度:°C

  衍生品事情部发〔2016〕3号

  各市场参加以人:

  2016年11月11日华夏季基金办拥有限公司颁布匹《上证50买进卖型绽式指数证券投资基金盈利分派公报》,上证50买进卖型绽式指数证券投资基金(证券信称为“50ETF”,证券代码为“510050”)将终止分红,摒除息日为11月29日。根据《上海证券买进卖所股票期权试点买进卖规则》,上证50ETF期权合条约将于11月29日对50ETF所拥有不届期合条约终止合条约调理,偏重行挂牌新的期权合条约,即兴将拥关于事项畅通牒如次。

  壹、合条约调理触及的相干事项

  (壹)合条约章的调理。50ETF期权合条约的合条约单位、行权标价、合条约买进卖代码和合条约信称相应调理如次:

  1、新合条约单位=[原合条约单位×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-即兴金花红(即每份0.053元)]

  2、新行权标价=原行权标价×原合条约单位/新合条约单位

  调理后的合条约单位,依照四舍五入绳墨取整顿数;调理后的行权标价,依照四舍五入的绳墨取小数,管3位小数。

  3、合条约买进卖代码的第12位由“M”调理为“A”,体即兴期权合条约突发初次调理,第13到17位的行权标价不变,仍为原行权标价。

  4、合条约信称中的行权标价调理为新行权标价,并把最末的标注识表记标注帜位调理为“A”(原到来无标注识表记标注帜位)。

  (二)买进卖结算事情的调理。50ETF期权合条约突发上述调理后,买进卖与结算依照调理后的合条约章终止。11月29日,上涨跌停标价和开仓保障金均以调理后的合条约单位、前结算标价干为计算根据。就中,调理后的合条约前结算标价=原合条约结算标价×原合条约单位/新合条约单位。日终,中国结算依照调理后的合条约单位及行权标价计算并收受护持保障金、锁定备兑证券。

  (叁)备兑持仓事情。11月29日,投资者持拥局部期权合条约备兑持仓能会鉴于合条约调理而突发备兑证券缺乏的情景,投资者需寻求按新合条约单位计算并补养趾备兑证券。若不即时补养趾,期权经纪机构应根据相干商定即时强大行平仓。若仍不即时补养趾或平仓,中国结算将按相干规则终止强大行平仓。

  (四)合条约加以挂、摘牌事情。50ETF期权合条约突发上述调理后,本所不又对其加以挂新届期月份与行权标价的合条约。佩的,如出产即兴调理后合条约的持仓数日终为洞的境地,本所于下壹买进卖日对该合条约予以摘牌。

  二、挂牌新的期权合条约

  11月29日,本所将依照50ETF分红后摒除权摒除息标价重行挂牌新的各个月份合条约,新挂合条约带拥有认购、认沽两种典型,四个届期月份(2016年12月、2017年1月、3月和6月),五个行权标价(1个平值、2个实值、2个虚值),共40个合条约。新挂合条约的合条约单位均为10000,合条约买进卖代码的第12位为“M”,合条约信称的最末无标注识表记标注帜位。
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